საქართველოს ეროვნული ბანკის საზედამხედველო მიდგომები რეგულირების სამაგალითო მოდელად აღიარეს
ბაზელის საბანკო ზედამხედველობის კომიტეტმა გამოაქვეყნა დოკუმენტი (Supervisory and bank stress testing: range of practices), რომელშიც შეჯამებულია საერთაშორისო პრაქტიკა ბანკების სტრეს-ტესტირების პროცესთან დაკავშირებით. მასში აღწერილია სხვადასხვა რეგულატორის მიდგომები ცალკეული მიმართულებით და განხილულია რამდენიმე ქვეყანაში მოქმედი პრაქტიკა, რომელიც შესაძლოა სამაგალითო მოდელად იქნას გამოყენებული. მნიშვნელოვანია, რომ წარმატებული პრაქტიკის მქონე ქვეყნებს შორის (ბრაზილია, იაპონია, სამხრეთ კორეა, მექსიკა, თურქეთი, დიდი ბრიტანეთი) საქართველოს ეროვნული ბანკის სტრეს-ტესტების ჩარჩოცაა მოხსენიებული.
დოკუმენტის მიხედვით, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დაენერგა “GRAPE (General Risk Assessment Process)” საზედამხედველო მიდგომა, რომელშიც მიკრო და მაკროპურდენციული რეგულირება ერთ პროცესშია გაერთიანებული. მის ფარგლებში, საზედამხედველო ციკლის განუყოფელი ნაწილია შემდეგ პრინციპებზე დაფუძნებული სტრეს-ტესტების ჩარჩო: სიმარტივე, შესადარისობა და რისკის მიმართ მგრძნობელობა. სტრესის სცენარები კონტრციკლურად იცვლება, რაც მას დამატებით მაკროპრუდენციულ ინსტრუმენტად აქცევს. მაკრო პარამეტრებთან ერთად, სცენარი მოიცავს შოკების სექტორულ განაწილებას, რაც ბანკს საშუალებას აძლევს შეაფასოს ცალკეული მსესხებლის გადახდისუნარიანობა ფინანსური პრობლემების შემთხვევაში. ეს სტრეს-ტესტს მომავალზე ორიენტირებულს ხდის, ამცირებს დამოკიდებულებას გრძელვადიან ისტორიულ მონაცემებსა და მოდელირების სიზუსტეზე და აუმჯობესებს ბანკებს შორის შესადარისობას. აღნიშნული მიდგომა ასევე უზრუნველყოფს პროცესის მაღალ გამჭირვალობას, რადგან ის ეფუძნება მსესხებლის გადახდისუნარიანობის შემოწმების მარტივ მეთოდოლოგიას, რომელიც ნაცნობია ბანკის მენეჯმენტისა და მისი ზედამხედველისთვის. ამასთან, ის სწორ მოტივაციასა და გასაგებ მითითებას აძლევს საბანკო სექტორს, თუ როგორ შეიძლება შეამციროს რისკები, მათ შორის, მაგალითად, დაკრედიტების სტანდარტების ცვლილებით.
დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ სტრეს-ტესტებთან დაკავშირებით საქართველოს ეროვნული ბანკის მიდგომა შესაძლოა საინტერესო იყოს სხვა ქვეყნებისთვის, სადაც ეკონომიკის სტრუქტურული ცვლილების გამო ფინანსური სექტორის გრძელვადიანი სანდო მონაცემები არაა ხელმისაწვდომი და სტატისტიკური მოდელირება მაღალი რისკით ხასიათდება.
საქართველოს ეროვნული ბანკი, როგორც მოწინავე საზედამხედველო პრაქტიკის მქონე საბანკო სექტორის რეგულატორი, ბაზელის საბანკო ზედამხედველობის კომიტეტის საკონსულტაციო ჯგუფში 2014 წელს მიიწვიეს. აღსანიშნავია, რომ სებ-ის თანამშრომლები აქტიურად მონაწილეობენ ბაზელის კომიტეტის სამუშაო ჯგუფებში, რომლებიც საბანკო ზედამხედველობის კუთხით საერთაშორისო სტანდარტებს შეიმუშავებებენ. მათ შორის ერთ-ერთი სტრეს-ტესტებიცაა, რომლის პრინციპების დოკუმენტიც მომავალ წელს გამოქვეყნდება.
